Variabilitetsdefinition och exempel |

Vad det är:

Variabilitet är graden till vilken en dataserie avviker från dess medelvärde (eller i bokföringsvärlden, hur mycket ett budgeterat värde skiljer sig från ett verkligt värde).

Hur det fungerar (exempel):

Låt oss säga att företaget XYZ-aktien har följande priser:

Medelvärdet av dessa priser är 21,33 dollar. För att beräkna variansen ser vi hur "långt bort" varje dags aktiekurs är från 21,33 dollar, så här:

Observera att några av skillnaderna är negativa. Eftersom vi ska beräkna medelskillnaden skapar de negativa siffrorna ett matematiskt problem (de kommer att kompensera de positiva talen och skruva upp beräkningen). För att undvika detta räknar vi varje skillnad så att varje skillnad är positiv, så här:

Det sista steget är helt enkelt att beräkna medelvärdet av de kvadrerade skillnaderna, vilket är $ 9,42 och sedan ta kvadratroten av det numret för att få mängden med vilket företaget XYZ-lager tenderar att variera från det genomsnittliga priset.

Kvadratroten är $ 3,07, vilket innebär att när företaget XYZ avviker från det genomsnittet på $ 21, tenderar det att göra det med cirka $ 3,07.

Varför det gäller:

Detta är bara ett sätt att mäta variationer. Beta, regressionsanalys och många andra statistiska metoder är utformade för att ta reda på hur flyktig en dataserie är. Variabilitet är ett mått på volatilitet och därmed ett mått på risk, eftersom det mäter hur mycket något som ett lager tenderar att avvika från sitt "vanliga" värde. Ju högre variabilitet desto mer vildt växlar stocken när den svänger. Följaktligen, ju högre variabilitet, desto riskanter är beståndet.