Marknadsarbitrage

är en handelsstrategi där en näringsidkare säljer en säkerhet på en marknad och köper den samma försörjning på en annan marknad.

Hur det fungerar (Exempel): Utövandet av

marknadsarbitrage

baseras på antagandet att en tillgång över hela världen prissätts annorlunda på olika marknader. Det vill säga, samma aktiekapital kan ha ett marknadsvärde i Europa som skiljer sig från sitt värde på New York Stock Exchange (NYSE). Om Företag XYZs aktie handlas till $ 5,00 per aktie på New York Stock Exchange (NYSE) och motsvarande 5,05 dollar på London Stock Exchange (LSE), skulle en arbitrageur köpa aktierna för 5 USD på NYSE och sälja den på LSE för 5,15 dollar - pocketing skillnaden på 0,05 $ per aktie. teori, bör priserna för samma tillgång på båda börserna vara lika vid alla tidpunkter, men marknadsarbitrage möjligheter uppstår när de inte är. Marknadsarbitrage är en risklös verksamhet eftersom näringsidkare helt enkelt köper och säljer lika stora belopp av samma tillgång samtidigt. Av den anledningen kallas arbitrage ofta som "riskfri vinst". Varför det är fråga om:

Marknadsarbitrager tar risken att priset på en säkerhet på avräkningsmarknaden kan öka oväntat och leda till förlust. I teorin bör marknadsarbitrage möjligheter endast existera för en kort tid eftersom säkerhetspriserna anpassas beroende på utbud och efterfrågan.

Först och främst är stora institutionella investerare och hedgefonder de som kan utnyttja marknadsarbitrage möjligheter. Spridningen mellan ojämnt prissatta värdepapper är vanligtvis bara några cent, så mycket kapital behövs för att göra stora vinster.