Stokastisk oscillator Definition och exempel |

Vad det är:

Den stokastiska oscillatorn är en momentumindikator som visar placeringen av nuvarande slutkurs för en säkerhet (eller index) i förhållande till det höga / låga intervallet över ett visst antal perioder.

Tanken bakom stokastiken är att när priset på en säkerhet ökar kommer slutkursen att närma sig den högsta punkten under en viss period. När priset sjunker kommer det nära att falla närmare det lägsta låga. Stochastik används därför för att bestämma de bästa inmatnings- och utgångspunkterna för en handel.

Så fungerar det (Exempel):

Stokastik har två komponenter:% K och% D.

Först ett värde som kallas% K beräknas med denna formel:

C är den senaste stängningskursen; L14 är det lägsta priset under de senaste fjorton perioderna; och H14 är det högsta priset under de senaste fjorton perioderna. Vi använde 14 som ett exempel, men ett tal kan användas här.

Ett 3-års glidande medelvärde av% K beräknas sedan och kallas% D.

Stokastik är plottad med en positiv skala som sträcker sig från 0 till +100. En läsning över 80 visar aktie / index är mycket överköpt; Om indikatorn är under 20 är säkerhet / index överlämnad. 50 är en viktig mittpunkt: Ett kors över 50 visar priserna är handel i den övre halvan av deras sortiment; Ett kors under 50 visar motsatsen.

En signifikant köp- eller säljsignal ges endast när både% K och% D är både över eller underköpta eller överlämnade nivåer.

Beräkningen av full stokastik (notera att det finns en antal olika typer av stokastiska mätningar) baseras på ett jämnt glidande medelvärde för att minska indikatorns choppiness och volatilitet, som kan röra sig snabbt när priset stiger eller sjunker.

Varför det gäller:

Observation av stokastik i förhållande att överköpta eller överlämnade nivåer kan hjälpa dig att bestämma när det är bäst att gå in eller ut ur handeln.

Momentumindikatorer är utformade för att förminska prisrörelserna och låta tekniker följa marknadens underliggande trend. Genom att fokusera enbart på trenden bör analytikern fatta bättre beslut, eftersom bruset i samband med mindre rörelser filtreras bort. Momentumindikatorer, som stokastik, försöker identifiera vändpunkter genom att mäta hur snabbt priserna stiger eller faller.

Ett problem med att använda indikatorer för att generera handelssignaler är att det finns ett stort antal förlorande affärer. Ett sätt att förbättra oddsen för en vinnande handel är att ignorera signaler om inte marknaden är överdriven eller övertäckt extremt. För stokastik anses avläsningar under 20 betraktas överlåtna, och du skulle bara ta köpsignaler om indikatorn ligger under den nivån. Ett värde på 80 anses vara överköpt och säljsignaler som förekommer under den nivån skulle ignoreras. Detta leder till längre affärer och borde leda till färre förluster.

I slutändan är det främsta målet med teknisk analys - att hitta handelsmöjligheter som minimerar risken för förlust. Det förflutna är bara en guide till framtiden, och alla tekniska verktyg erbjuder bara en sannolikhet för vad som kommer att utvecklas. Riskhantering är nyckeln till att tjäna pengar med teknisk analys. Under 2008 tog en björnmarknad nästan 50 procent av värdet av många aktieindex. Tekniska verktyg, som den stokastiska indikatorn, kunde ha hjälpt investerare att undvika många av dessa förluster.