Arbitrage Trading Program Definition och Exempel |
Realtime arbitrage trading
Innehållsförteckning:
Vad det är:
Ett arbitrage trading program är ett program som försöker utnyttja av mycket små prisskillnader mellan värdepapper, såsom indexterminer och de underliggande aktierna som representeras. Programmet söker automatiskt efter möjligheter och placerar lämpliga affärer.
Så fungerar det (Exempel):
De flesta arbitrage möjligheter är notoriskt kortlivade, så det enda sättet att dra nytta av är att använda ett arbitragehandelsprogram. Med ett arbitragehandelprogram kan en näringsidkare ge datorns instruktioner för att automatiskt utföra arbitragehandel genom att köpa och sälja aktier och terminer baserat på angivna riktlinjer. Programmet kan sedan skanna marknaden för möjligheter i en mycket snabbare takt än en människa- och orderorder utan tvekan.
Varför det är fråga om:
Arbitragehandelsprogram ger affärsmän möjlighet att dra nytta av kortvariga arbitrage scenarier som de skulle annars annars sakna.
