Negativ gap definition och exempel |

Vad det är:

A negativt gap inträffar när en banks räntebärande skulder överstiger dess räntebärande skulder

Så här fungerar det (exempel):

Låt oss anta att Bank XYZ har 40 miljoner dollar av räntekänsliga tillgångar (mestadels lån) och 70 miljoner dollar av räntekänsliga skulder (CD-skivor, sparkonto, etc.).). Eftersom bankens räntekänsliga skulder överstiger dess räntekänsliga tillgångar med 30 miljoner dollar, har banken ett negativt gap. Om marknadsräntorna ökar kan det bli dåligt för banken. I vårt exempel, om räntan på skulder ökar, måste banken betala mer i ränta. Den skattesats som den tjänar på dess tillgångar ökar också, vilket är bra, men eftersom banken har mer än dubbelt så mycket skuld än tillgångar, är dessa fördelar praktiskt taget tvättade.

Men ett negativt gap är inte alltid skadligt. Om räntorna faller, kommer banken att få mindre av sina räntebärande tillgångar, men det kommer också att betala mindre på sina räntebärande skulder. I situationer som vårt exempel, där en bank har mycket mer skulder än tillgångar, kan förbättringen i botten vara dramatisk.

Varför det är fråga om:

Ett negativt gap i sig är varken dåligt eller bra. En banks tillgångar kan trots allt generera mycket inkomst för att täcka det intresse som banken måste betala för sina skulder. Men en negativ lucka kan indikera att banken är utsatt för ränterisk och storleken på ett negativt klyftan kan indikera i vilken grad en banks nettoresultat kan förändras om räntorna ändras.