Backtesting Definition & Example |

Vad det är:

Backtesting är processen att tillämpa en handelsstrategi eller analysmetod på historiska data för att se hur exakt Strategi eller metod skulle ha förutsagt faktiska resultat.

Hur det fungerar (Exempel):

Låt oss anta att du utarbetar en modell som du tror konsekvent förutspår S & P 500: s framtida värde. Genom att använda historiska data kan backtestmodellen för att se om det skulle ha fungerat tidigare. Genom att jämföra de förutsagda resultaten av modellen mot de faktiska historiska resultaten kan backtesting avgöra om modellen har förutsägbart värde.

Nästan alla metoder för att förutsäga någonting kan backtestas. Till exempel kan en analytiker backa upp sina metoder för att förutsäga ett företags nettoinkomst, graden av volatilitet hos en viss aktie, nyckeltal eller avkastningsprocenter. Tekniska handlare är de vanligaste användarna av backtesting, och de flesta backtesting görs idag med datorprogram.

Varför det är viktigt:

Backtesting erbjuder analytiker, handlare och investerare ett sätt att utvärdera och optimera sina handelsstrategier och analysmodeller innan de implementeras. Tanken är att en strategi som skulle ha fungerat dåligt i det förflutna kommer troligen att fungera dåligt i framtiden och vice versa. Men som du kan se är en viktig del av backtesting det riskabla antagandet att tidigare resultat förutsäger framtida prestanda.