Systematisk riskdefinition och exempel |

Vad det är:

Även kallad marknadsrisk eller icke-diversifierbar risk, systematisk risk är fluktuationen avkastning som orsakas av de makroekonomiska faktorer som påverkar alla riskabla tillgångar.

Unsystematisk risk är risken för att något går fel på företags- eller industrinivå, såsom bristande hantering, arbetskrafter, produktion av oönskade produkter etc.

Systematisk risk + osystematisk risk = Total risk

Hur det Works (Exempel):

Normal

0

Falskt

Falskt

Falskt

MicrosoftInternetExplorer4

Systematisk risk består av de "okända okända" som uppstår som ett resultat av vardagen. Det kan bara undvikas genom att hålla sig borta från alla riskabla investeringar.

Alternativ A är till exempel en investering för att riskera att placera pengar i riskzonen. på $ 100 i ett riskfritt, FDIC-försäkrat Depåbevis. Alternativ B är en investering på $ 100 i SPY, ETF som kartlägger S & P 500 Index. Om den förväntade avkastningen på option A är 1% och den förväntade avkastningen på option B är 10%, kräver investerare 9% för att flytta sina pengar från en riskfri investering till en riskabel aktieinvestering.

mest grundläggande strategi för att minimera systematisk risk är diversifiering. En väl diversifierad portfölj kommer att bestå av olika typer av värdepapper från olika branscher med varierande risker. De osystematiska riskerna kommer att kompensera varandra, men en viss systematisk risk kommer alltid att förbli.

Varför det är fråga om:

På grund av effektiviteten på marknaden kompenseras du inte för de ytterligare risker som uppstår genom att inte diversifiera din portfölj. Detta är extremt viktigt för dem som kan ha ett stort innehav av ett lager som en del av en arbetsgivare-sponsrad incitamentsplan. Unsystematisk risk exponerar dig för negativa händelser på företags- eller industrinivå

utöver

biverkningar på global nivå.